Сравнение MRFOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.31% против 14.14% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и VOO
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MRFOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MRFOX
VOO
Сравнение MRFOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.55 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.31 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и VOO
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и VOO
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -33.99% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -11.98% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -24.52% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -33.99% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.55% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.72% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и VOO
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.34% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 9.47% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 18.11% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 16.82% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.99% | -3.70% |