PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRFOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRFOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
220.99%
234.31%
MRFOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

1.44

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

MRFOX:

1.90

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.30

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

1.76

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

MRFOX:

7.60

VOO:

14.77

Индекс Язвы

MRFOX:

1.86%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

MRFOX:

9.78%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MRFOX:

-7.53%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


MRFOX

С начала года

12.61%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

0.19%

1 год

13.09%

5 лет

11.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRFOX и VOO

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRFOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.442.25
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.902.98
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.42
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.763.31
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.6014.77
MRFOX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
2.25
MRFOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и VOO

MRFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
0.00%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и VOO

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.53%
-2.47%
MRFOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и VOO

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
3.75%
MRFOX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab