PortfoliosLab logo
Сравнение MRFOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRFOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.77%
212.50%
MRFOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

14.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRFOX и VOO

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.54
MRFOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и VOO

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и VOO

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-9.90%
MRFOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и VOO

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
13.96%
MRFOX
VOO