PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с GQEPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с GQEPX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или GQEPX.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и GQEPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.76%
140.85%
MRFOX
GQEPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

GQEPX:

0.23

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

GQEPX:

0.41

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

GQEPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

GQEPX:

0.21

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

GQEPX:

0.61

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

GQEPX:

6.40%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

GQEPX:

16.63%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

GQEPX:

-28.45%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

GQEPX:

-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью -5.35%.

MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

GQEPX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-5.51%

1 год

4.29%

5 лет

16.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRFOX и GQEPX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
График комиссии GQEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQEPX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и GQEPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQEPX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
GQEPX: 0.23
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
GQEPX: 0.41
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
GQEPX: 1.06
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
GQEPX: 0.21
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
GQEPX: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.23
MRFOX
GQEPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и GQEPX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GQEPX в 5.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		5.60%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и GQEPX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, примерно равная максимальной просадке GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и GQEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-15.38%
MRFOX
GQEPX

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и GQEPX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
8.06%
MRFOX
GQEPX