PortfoliosLab logo
Сравнение MRFOX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.77%
391.95%
MRFOX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

BPTRX:

0.97

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

BPTRX:

1.64

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

BPTRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

BPTRX:

0.89

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

BPTRX:

2.97

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

BPTRX:

11.89%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

BPTRX:

36.04%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

BPTRX:

-22.82%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -15.44%.


MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

BPTRX

С начала года

-15.44%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.69%

5 лет

22.31%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRFOX и BPTRX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPTRX: 1.36%
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
BPTRX: 0.97
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
BPTRX: 1.64
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
BPTRX: 1.20
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
BPTRX: 0.89
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
BPTRX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.97
MRFOX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BPTRX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BPTRX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-22.82%
MRFOX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BPTRX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
18.18%
MRFOX
BPTRX