Сравнение WPSGX с APGAX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.00%/yr vs 16.04%/yr for APGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и APGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.04% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -5.15%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.00%
APGAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам WPSGX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -3.90% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 4.57% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Correlation
The correlation between WPSGX and APGAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г. | 0.86 |
The correlation between WPSGX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
WPSGX
APGAX
Сравнение WPSGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPSGX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.64 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.29 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и APGAX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и APGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -67.19% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.33% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -21.63% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -34.04% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -34.04% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.59% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -19.36% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 4.30% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и APGAX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.52%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.09% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.10% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.10% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 20.30% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.70% | -0.29% |
Сравнение комиссий WPSGX и APGAX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и APGAX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности APGAX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.82% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 8.86% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and APGAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APGAX has higher volatility (5.09%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs APGAX's -67.19%.
APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и APGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор