PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPSGX с APGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 16.21%/yr for APGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 12.06% против 16.21% соответственно.

WPSGX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-2.68%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.17%
10 лет*
12.06%

APGAX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.32%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-5.72%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.69%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between WPSGX and APGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.86

The correlation between WPSGX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

WPSGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.07

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.55

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.00

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

3.69

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и APGAX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSGXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-67.19%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.33%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-21.63%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-34.04%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-34.04%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-1.48%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-19.42%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.14%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и APGAX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеют волатильность 3.41% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSGXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.32%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.93%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.37%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.16%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.67%

-0.17%

Сравнение комиссий WPSGX и APGAX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и APGAX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности APGAX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.81%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.03%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WPSGX and APGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPSGX has higher volatility (3.41%) compared to APGAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs APGAX's -67.19%.

APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор