Сравнение WPSGX с AGRFX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and AGRFX (AB Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.00%/yr vs 16.28%/yr for AGRFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и AGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.28% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -5.15%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.00%
AGRFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам WPSGX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -3.90% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
AGRFX AB Growth Fund | 6.23% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Correlation
The correlation between WPSGX and AGRFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г. | 0.85 |
The correlation between WPSGX and AGRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
WPSGX
AGRFX
Сравнение WPSGX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPSGX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и AGRFX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и AGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -61.88% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.92% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -22.08% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -35.21% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -35.21% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.07% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -15.71% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 4.59% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.52%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.26% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.01% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.36% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.00% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.50% | -1.09% |
Сравнение комиссий WPSGX и AGRFX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и AGRFX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AGRFX в 15.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 15.42% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 8.86% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and AGRFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRFX has higher volatility (5.26%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs AGRFX's -61.88%.
AGRFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и AGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор