Сравнение WPSGX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Growth Fund (AGRFX).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.62% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и AGRFX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
WPSGX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
WPSGX
AGRFX
Сравнение WPSGX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.33 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и AGRFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и AGRFX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и AGRFX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -61.88% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.92% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -35.21% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -35.21% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -12.72% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -15.82% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.15% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.46% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 20.85% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.85% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.42% | -0.93% |