PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPSGX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.28% соответственно.


WPSGX

1 день
0.63%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-5.15%
С начала года
-3.90%
1 год
-2.49%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.55%
10 лет*
12.00%

AGRFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
5.15%
С начала года
6.23%
1 год
11.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и AGRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
-3.90%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
AGRFX
AB Growth Fund
6.23%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Correlation

The correlation between WPSGX and AGRFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г.

0.85

The correlation between WPSGX and AGRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Concentrated Growth Fund

AB Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WPSGXAGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.71

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

2.44

-2.79

WPSGX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и AGRFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и AGRFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WPSGXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-61.88%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.92%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.08%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-35.21%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.21%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.07%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-15.71%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

4.59%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.52%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WPSGXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.26%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.01%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

16.36%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.00%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.50%

-1.09%

Сравнение комиссий WPSGX и AGRFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и AGRFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AGRFX в 15.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund
15.42%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
8.86%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WPSGX and AGRFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRFX has higher volatility (5.26%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs AGRFX's -61.88%.

AGRFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и AGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор