Сравнение WPLCX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.80% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и VIVIX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
WPLCX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
WPLCX
VIVIX
Сравнение WPLCX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.90 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и VIVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и VIVIX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и VIVIX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -59.30% | -39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.29% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -17.12% | -81.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -36.80% | -61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -4.82% | -92.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -9.31% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.50% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и VIVIX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.80% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 7.69% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 14.88% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 13.92% | +2,410.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 16.74% | +1,697.61% |