Сравнение WPLCX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.22% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и TILVX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
WPLCX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
WPLCX
TILVX
Сравнение WPLCX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.11 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и TILVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и TILVX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и TILVX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -60.05% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.79% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -19.00% | -79.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -40.15% | -58.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -4.83% | -92.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -8.32% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.51% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и TILVX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.38% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 8.32% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 15.76% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 14.82% | +2,409.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 17.65% | +1,696.70% |