PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPLCX с RYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPLCX с RYN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by WP Trust, while RYN (Rayonier Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WPLCX returned 8.43%/yr vs 2.69%/yr for RYN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и RYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Rayonier Inc. (RYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPLCX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у RYN с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции WPLCX превзошли акции RYN по среднегодовой доходности: 8.43% против 2.69% соответственно.

WPLCX

1 день
1.47%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
15.80%
С начала года
17.78%
1 год
30.22%
3 года*
21.30%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.43%

RYN

1 день
1.56%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
4.90%
1 год
-0.42%
3 года*
-4.68%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPLCX и RYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		17.78%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%23.73%
RYN
Rayonier Inc.		4.90%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%

Correlation

The correlation between WPLCX and RYN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.42

Over the past year, the correlation between WPLCX and RYN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WP Large Cap Income Plus Fund

Rayonier Inc.

Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с GQHPXWPLCX с TILVXWPLCX с FBLEX
Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с VICIRYN с PKGRYN с VOORYN с QQQERYN с EQIXRYN с EPR

Доходность на риск

WPLCX vs. RYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPLCX c RYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPLCXRYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.02

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.17

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.02

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

-0.03

+7.66

WPLCX vs. RYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RYN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и RYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и RYN

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и RYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPLCXRYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-53.16%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-24.61%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-33.93%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-45.30%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-49.84%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.11%

+37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-15.55%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

14.93%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и RYN

Текущая волатильность для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) составляет 4.47%, в то время как у Rayonier Inc. (RYN) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPLCXRYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.05%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

17.81%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

26.85%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

25.74%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

28.59%

+3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и RYN

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYN
Rayonier Inc.		6.39%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

WPLCX and RYN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYN has higher volatility (7.05%) compared to WPLCX (4.47%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs RYN's -53.16%.

WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPLCX и RYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор