Сравнение WPLCX с IPSAX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) are both mutual funds - WPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by WP Trust, while IPSAX is a Options Trading fund managed by WP Trust. Over the past 10 years, WPLCX returned 8.14%/yr vs 6.93%/yr for IPSAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPLCX charges 2.33%/yr vs 1.50%/yr for IPSAX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и IPSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции WPLCX превзошли акции IPSAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.93% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.14%
IPSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам WPLCX и IPSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 10.22% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 3.87% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
Correlation
The correlation between WPLCX and IPSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between WPLCX and IPSAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск
WPLCX
IPSAX
Сравнение WPLCX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | IPSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.05 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 3.10 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и IPSAX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и IPSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -81.31% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.09% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -81.31% | +58.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -81.31% | +37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -81.31% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -76.87% | +73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -14.55% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.07% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и IPSAX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.98% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 10.93% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 175.34% | -149.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 124.17% | -92.01% |
Сравнение комиссий WPLCX и IPSAX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии IPSAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и IPSAX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 14.26% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and IPSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPLCX has higher volatility (4.41%) compared to IPSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs IPSAX's -81.31%.
WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и IPSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор