Сравнение WPLCX с SWLVX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, WPLCX returned 5.16%/yr vs 11.03%/yr for SWLVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPLCX charges 2.33%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 15.38%.
WPLCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.69%
SWLVX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPLCX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 10.60% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | -0.05% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 15.38% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between WPLCX and SWLVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between WPLCX and SWLVX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
WPLCX
SWLVX
Сравнение WPLCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPLCX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.17 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 17.38 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и SWLVX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -38.34% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -6.82% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -15.61% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -19.05% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.16% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -4.81% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.63% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и SWLVX
Текущая волатильность для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.19% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 8.78% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.30% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 14.90% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 18.54% | +13.58% |
Сравнение комиссий WPLCX и SWLVX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и SWLVX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.75% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and SWLVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLVX has higher volatility (4.19%) compared to WPLCX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор