Сравнение WPLCX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | 60.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и JEPI
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
WPLCX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WPLCX
JEPI
Сравнение WPLCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.58 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.80 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.58 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.04 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и JEPI
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и JEPI
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -13.71% | -84.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -7.37% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -13.71% | -84.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -4.46% | -93.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -2.07% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.14% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и JEPI
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.86% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 6.35% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 13.24% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 11.06% | +2,413.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 10.88% | +1,703.47% |