Сравнение WPLCX с GQHPX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, WPLCX returned 20.32%/yr vs 11.72%/yr for GQHPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPLCX charges 2.33%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 8.99%.
WPLCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.69%
GQHPX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPLCX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 10.60% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 3.31% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 8.99% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between WPLCX and GQHPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WPLCX and GQHPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
WPLCX
GQHPX
Сравнение WPLCX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPLCX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.68 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.85 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и GQHPX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -17.26% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -6.50% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -8.71% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.61% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -3.35% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.24% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и GQHPX
Текущая волатильность для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) составляет 3.45%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.35% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 8.32% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 10.34% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 12.70% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 12.70% | +19.42% |
Сравнение комиссий WPLCX и GQHPX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и GQHPX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.65% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and GQHPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (4.35%) compared to WPLCX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs GQHPX's -17.26%.
WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор