Сравнение WPLCX с FBLEX

С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPLCX и FBLEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и FBLEX.

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.