Сравнение WPGTX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.56% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.14% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
VSIIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и VSIIX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
WPGTX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
WPGTX
VSIIX
Сравнение WPGTX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.63 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и VSIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и VSIIX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и VSIIX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -62.05% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.87% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -24.09% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -45.38% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.72% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -8.57% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и VSIIX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.44% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.24% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 20.69% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.84% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.82% | +0.64% |