Сравнение WPGTX с BPSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и BPSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и BPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.86% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | -1.61% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BPSIX с доходностью -1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPGTX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции BPSIX немного отстают с 8.74%.
WPGTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.93%
BPSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и BPSIX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.
Доходность на риск
WPGTX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск
WPGTX
BPSIX
Сравнение WPGTX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | BPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 2.54 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | BPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и BPSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и BPSIX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BPSIX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.68% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и BPSIX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и BPSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | BPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -62.51% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.53% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -22.01% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -47.79% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -8.54% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -9.14% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.94% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и BPSIX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | BPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.71% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.53% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.84% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.79% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.11% | +0.34% |