PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPGTX с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPGTX с RPXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund) and RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) are both mutual funds - WPGTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners, while RPXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, WPGTX returned 9.85%/yr vs 11.56%/yr for RPXIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPGTX charges 1.10%/yr vs 0.91%/yr for RPXIX.

Доходность

Сравнение доходности WPGTX и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPGTX показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.56% соответственно.

WPGTX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.66%
С начала года
16.99%
6 месяцев
16.14%
1 год
31.61%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.85%

RPXIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.40%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.78%
3 года*
18.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPGTX и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		16.99%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-0.41%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Correlation

The correlation between WPGTX and RPXIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.67

The correlation between WPGTX and RPXIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с AVUVWPGTX с BPSCXWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPGSXWPGTX с BPLSXWPGTX с BPGIX
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с PFFLRPXIX с CGBD

Доходность на риск

WPGTX vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPGTX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPGTXRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.80

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.17

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.75

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

2.55

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPGTX vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPGTX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPGTX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPGTXRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.80

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WPGTX и RPXIX

Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPGTXRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-58.56%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-15.28%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-21.93%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-58.56%

+32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-58.56%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-8.26%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-11.63%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.51%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WPGTX и RPXIX

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPGTXRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.50%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.05%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.38%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

26.28%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

24.74%

-2.29%

Сравнение комиссий WPGTX и RPXIX

WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPGTX и RPXIX

Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности RPXIX в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.19%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		8.67%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%

Часто задаваемые вопросы

WPGTX and RPXIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPGTX has higher volatility (4.19%) compared to RPXIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, WPGTX dropped -60.60% vs RPXIX's -58.56%.

WPGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPGTX и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор