PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74925K7063

CUSIP

74925K706

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

30 мар. 1972 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WPGTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Популярные сравнения:
WPGTX с RPXIX WPGTX с AVUV
Популярные сравнения:
WPGTX с RPXIX WPGTX с AVUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) показал доход в -5.80% с начала года и -4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPGTX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WPGTX

С начала года

-5.80%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-4.28%

3 года

4.87%

5 лет

17.69%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.33%-5.46%-4.28%-3.80%5.75%-5.80%
2024-0.86%3.21%7.06%-5.12%4.67%-1.93%6.82%-0.05%0.57%-3.44%7.65%-7.18%10.53%
20238.18%-0.63%-3.78%-0.17%-3.66%8.28%4.09%-3.98%-4.57%-4.57%7.70%8.37%14.45%
2022-2.33%6.85%3.18%-5.66%3.85%-11.22%8.04%-2.50%-9.64%13.72%4.10%-3.27%2.10%
20214.92%12.96%6.75%4.05%3.43%-2.46%-3.40%2.98%0.88%4.05%-4.34%5.55%40.03%
2020-6.77%-10.14%-23.52%13.39%2.49%1.80%0.71%5.00%-6.10%3.38%17.74%7.71%-1.31%
201913.50%5.37%-4.06%4.59%-8.92%5.42%0.07%-5.85%5.00%1.01%3.00%4.01%23.35%
2018-0.60%-5.65%-2.04%3.12%6.18%-0.36%2.56%1.80%-2.80%-10.28%0.26%-14.64%-21.88%
20170.30%0.12%-1.82%-1.32%-2.85%3.68%-1.08%-1.77%6.76%1.05%2.76%0.03%5.58%
2016-8.16%-1.38%11.65%1.95%2.32%-0.87%4.30%-0.06%0.64%-4.87%11.12%3.16%19.63%
2015-6.00%6.45%1.76%-1.27%-2.05%-0.48%-4.08%-3.57%-6.23%4.92%1.92%-5.11%-13.76%
2014-4.98%2.67%3.21%-2.17%1.01%5.10%-5.38%2.66%-7.15%0.42%-0.89%2.74%-3.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPGTX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WPGTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.23$1.41$3.12$0.30$0.09$0.07$1.03$1.14$0.07$0.43$2.31

Дивидендный доход

6.78%6.39%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%13.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2014$2.31$2.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.

Текущая просадка WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 12.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.07%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.11253 апр. 2007 г.1769
-60.6%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1377
-50.03%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.617
-46.2%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.3013 дек. 1999 г.422
-42.05%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.101819 сент. 1991 г.1033
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...