- ISIN
- US74925K7063
- CUSIP
- 74925K706
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 30 мар. 1972 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции WPGTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WPGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) показал доход в 17.63% с начала года и 32.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPGTX составила 9.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WPGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WPGTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 дек. 2000 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.69% | 3.43% | -5.39% | 9.51% | 1.86% | 1.00% | 17.63% | ||||||
| 2025 | 2.33% | -5.46% | -4.28% | -3.80% | 5.75% | 4.56% | 0.58% | 5.43% | 0.40% | -0.99% | 2.44% | 0.67% | 7.08% |
| 2024 | -0.86% | 3.21% | 7.06% | -5.12% | 4.67% | -1.93% | 6.82% | -0.05% | 0.57% | -3.44% | 7.65% | -7.18% | 10.53% |
| 2023 | 8.18% | -0.63% | -3.78% | -0.17% | -3.66% | 8.28% | 4.09% | -3.98% | -4.57% | -4.57% | 7.70% | 8.37% | 14.45% |
| 2022 | -2.33% | 6.85% | 3.18% | -5.66% | 3.85% | -11.22% | 8.04% | -2.50% | -9.64% | 13.72% | 4.10% | -3.27% | 2.10% |
| 2021 | 4.92% | 12.96% | 6.75% | 4.05% | 3.43% | -2.46% | -3.40% | 2.98% | 0.88% | 4.05% | -4.34% | 5.55% | 40.04% |
Метрики бенчмарка
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.90, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund captured 122.11% of S&P 500 Index gains and 118.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.53, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 122.11%
- Участие в снижении
- 118.56%
Комиссия
Комиссия WPGTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WPGTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WPGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 13.52 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $1.23 | $1.41 | $3.12 | $0.30 | $0.09 | $0.06 | $1.03 | $1.14 | $0.07 | $0.43 |
Дивидендный доход | 8.63% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.60%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.25%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 16d | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -50.03%март 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 18d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.20%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 9mo 1d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Black Monday1987 | -42.05%окт. 1987 г. | 20d | 1y 11mo | 1y 11moокт. 1987 г. - сент. 1989 г. |
Показатели просадок
| WPGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -56.78% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -18.90% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.43% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -33.92% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WPGTX
Добавьте WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WPGTX