PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74925K7063

CUSIP

74925K706

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

30 мар. 1972 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WPGTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WPGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WPGTX: 1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WPGTX с RPXIX WPGTX с AVUV
Популярные сравнения:
WPGTX с RPXIX WPGTX с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
2,201.98%
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал доход в -12.78% с начала года и -15.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


WPGTX

С начала года

-12.78%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.29%

5 лет

14.62%

10 лет

0.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.33%-5.46%-4.28%-5.81%-12.78%
2024-0.86%3.21%7.06%-5.12%4.67%-1.93%6.82%-0.05%0.57%-3.44%7.65%-11.88%4.93%
20238.18%-0.63%-3.78%-0.17%-3.66%8.28%4.09%-3.98%-4.57%-4.57%7.70%1.62%7.31%
2022-2.33%6.85%3.18%-5.66%3.85%-11.22%8.04%-2.50%-9.64%13.72%4.10%-17.61%-13.04%
20214.92%12.96%6.75%4.05%3.43%-2.46%-3.40%2.98%0.88%4.05%-4.34%4.35%38.44%
2020-6.77%-10.14%-23.52%13.39%2.49%1.80%0.71%5.00%-6.10%3.38%17.74%7.71%-1.31%
201913.50%5.37%-4.06%4.59%-8.92%5.42%0.07%-5.85%5.00%1.01%3.00%4.01%23.35%
2018-0.60%-5.65%-2.04%3.12%6.18%-0.36%2.56%1.80%-2.80%-10.28%0.26%-20.43%-27.18%
20170.29%0.12%-1.82%-1.32%-2.85%3.69%-1.08%-1.77%6.76%1.05%2.76%-6.07%-0.86%
2016-8.16%-1.38%11.65%1.95%2.32%-0.87%4.30%-0.06%0.65%-4.87%11.12%3.16%19.63%
2015-6.00%6.45%1.76%-1.27%-2.05%-0.48%-4.08%-3.57%-6.23%4.92%1.91%-7.25%-15.71%
2014-4.98%2.67%3.21%-2.17%1.01%5.10%-5.38%2.66%-7.15%0.42%-0.89%-9.35%-14.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPGTX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WPGTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPGTX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WPGTX: -0.83
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино WPGTX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WPGTX: -1.00
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега WPGTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
WPGTX: 0.87
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара WPGTX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
WPGTX: -0.38
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина WPGTX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WPGTX: -1.88
^GSPC: 1.15

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.25
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.22$0.09$0.07$0.09$0.07$0.05$0.06$0.07$0.10$0.13

Дивидендный доход

0.94%0.82%1.16%0.52%0.32%0.64%0.44%0.40%0.35%0.42%0.72%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.06%
-12.17%
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 79.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 39.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79%13 мар. 2000 г.22539 мар. 2009 г.
-54.2%13 окт. 1997 г.2598 окт. 1998 г.3621 мар. 2000 г.621
-42.05%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.11175 февр. 1992 г.1132
-33.08%3 нояб. 1993 г.32430 янв. 1995 г.33715 мая 1996 г.661
-32.8%21 мая 1996 г.24528 апр. 1997 г.1189 окт. 1997 г.363

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
7.38%
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab