Сравнение WPGTX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPGTX или AVUV.
Основные характеристики
| WPGTX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 23.37% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 21.75% |
| Макс. просадка | -79.00% | -49.42% |
| Текущая просадка | -22.75% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPGTX показывает доходность 16.01%, а AVUV немного выше – 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и AVUV
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPGTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и AVUV
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.00% | 1.16% | 0.52% | 0.32% | 0.64% | 0.44% | 0.40% | 0.35% | 0.42% | 0.72% | 0.75% | 0.12% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и AVUV
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и AVUV
Текущая волатильность для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) составляет 4.83%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.