Сравнение WPGTX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.86% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 7.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
WPGTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.93%
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и AVUV
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
WPGTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
WPGTX
AVUV
Сравнение WPGTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.37 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и AVUV
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и AVUV
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -49.42% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.43% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -28.79% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -4.14% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -8.14% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.91% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и AVUV
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.34% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.51% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.11% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 23.46% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.95% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 28.60% | -6.15% |