Сравнение WPGTX с BPAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и BPAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и BPAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.86% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -4.93% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям BPAVX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.20% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.93%
BPAVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и BPAVX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BPAVX в 1.05%.
Доходность на риск
WPGTX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск
WPGTX
BPAVX
Сравнение WPGTX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | BPAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 2.71 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и BPAVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и BPAVX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BPAVX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.70% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и BPAVX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и BPAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -49.62% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.53% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -17.42% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -40.64% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -9.40% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -5.74% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.94% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и BPAVX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.82% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.96% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 16.41% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.33% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 18.32% | +4.13% |