WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) Коэффициент Сортино: 1.28
Коэффициент Сортино WPGTX равен 1.28, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино WPGTX
WPGTX опережает 42.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция WPGTX на рынке
График показывает коэффициент Сортино WPGTX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.01 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.01 до 1.91
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.41+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность WPGTX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALX | Aegis Value Fund | 3.95 | |||
| BSCMX | Brandes Small Cap Value Fund | 2.60 | |||
| TASCX | Third Avenue Small Cap Value Fund | 2.15 | |||
| PRVIX | T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 2.08 | |||
| BRSIX | Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 2.07 | |||
| HRTVX | Heartland Value Fund | 2.04 | |||
| MMEYX | Victory Integrity Discovery Fund | 2.00 | |||
| WSCVX | Walthausen Small Cap Value Fund | 1.88 | |||
| TASVX | PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.86 | |||
| BOSVX | Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 1.81 | |||
| WPGTX | WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.28 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино WPGTX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WPGTX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore WPGTX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.