Сравнение WPGTX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.35% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и TASCX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
WPGTX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
WPGTX
TASCX
Сравнение WPGTX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.26 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.07 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и TASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и TASCX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и TASCX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -58.55% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.12% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -30.26% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -40.45% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -3.47% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -8.66% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.84% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и TASCX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.86% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.69% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.59% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 25.48% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 24.17% | -1.71% |