PortfoliosLab logo
Сравнение RPXIX с BPTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и BPTH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.04%
-99.99%
RPXIX
BPTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.04

BPTH:

-0.49

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.22

BPTH:

-1.13

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.03

BPTH:

0.85

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.02

BPTH:

-0.95

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.11

BPTH:

-1.39

Индекс Язвы

RPXIX:

8.56%

BPTH:

68.14%

Дневная вол-ть

RPXIX:

23.83%

BPTH:

194.44%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

BPTH:

-100.00%

Текущая просадка

RPXIX:

-31.71%

BPTH:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у BPTH с доходностью -87.50%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPTH по среднегодовой доходности: 3.35% против -65.70% соответственно.


RPXIX

С начала года

-7.07%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-10.56%

1 год

1.00%

5 лет

4.25%

10 лет

3.35%

BPTH

С начала года

-87.50%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-86.82%

1 год

-94.59%

5 лет

-73.32%

10 лет

-65.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и BPTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

BPTH
Ранг риск-скорректированной доходности BPTH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c BPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPXIX: 0.04
BPTH: -0.49
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPXIX: 0.22
BPTH: -1.13
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPXIX: 1.03
BPTH: 0.85
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.02
BPTH: -0.95
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPXIX: 0.11
BPTH: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BPTH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.49
RPXIX
BPTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPTH

Ни RPXIX, ни BPTH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPTH

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPTH в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-100.00%
RPXIX
BPTH

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPTH

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 16.15%, в то время как у Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) волатильность равна 41.45%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
41.45%
RPXIX
BPTH