PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с BPTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
-61.54%
RPXIX
BPTH

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у BPTH с доходностью -91.14%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPTH по среднегодовой доходности: 4.88% против -61.20% соответственно.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

BPTH

С начала года

-91.14%

1 месяц

-23.36%

6 месяцев

-59.61%

1 год

-91.73%

5 лет (среднегодовая)

-64.79%

10 лет (среднегодовая)

-61.20%

Основные характеристики


RPXIXBPTH
Коэф-т Шарпа2.14-0.75
Коэф-т Сортино2.83-2.27
Коэф-т Омега1.380.74
Коэф-т Кальмара0.82-0.92
Коэф-т Мартина12.72-1.28
Индекс Язвы2.59%71.76%
Дневная вол-ть15.38%121.50%
Макс. просадка-59.98%-100.00%
Текущая просадка-20.30%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPXIX и BPTH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c BPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.14-0.75
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83-2.27
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.380.74
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.82-0.92
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.72-1.28
RPXIX
BPTH

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BPTH равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
-0.75
RPXIX
BPTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPTH

Ни RPXIX, ни BPTH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPTH

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPTH в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-100.00%
RPXIX
BPTH

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPTH

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
24.48%
RPXIX
BPTH