PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с BPTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXBPTH
Дох-ть с нач. г.24.50%-90.60%
Дох-ть за 1 год39.43%-92.32%
Дох-ть за 3 года-6.75%-79.09%
Дох-ть за 5 лет5.90%-66.80%
Дох-ть за 10 лет5.04%-61.54%
Коэф-т Шарпа2.55-0.77
Коэф-т Сортино3.33-2.46
Коэф-т Омега1.460.73
Коэф-т Кальмара0.92-0.93
Коэф-т Мартина15.29-1.33
Индекс Язвы2.58%69.87%
Дневная вол-ть15.46%121.30%
Макс. просадка-59.98%-100.00%
Текущая просадка-20.15%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPXIX и BPTH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPTH

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у BPTH с доходностью -90.60%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPTH по среднегодовой доходности: 5.04% против -61.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
-64.29%
RPXIX
BPTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c BPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
BPTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPTH, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPTH, с текущим значением в -2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPTH, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPTH, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPTH, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.33

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и BPTH

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BPTH равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
-0.77
RPXIX
BPTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPTH

Ни RPXIX, ни BPTH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPTH

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPTH в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-100.00%
RPXIX
BPTH

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPTH

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.12%, в то время как у Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) волатильность равна 22.09%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
22.09%
RPXIX
BPTH