PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPXIX с PFFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both funds - RPXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Over the past 5 years, RPXIX returned 0.75%/yr vs -5.87%/yr for PFFL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RPXIX charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью 0.23%.

RPXIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.40%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.78%
3 года*
18.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
11.56%

PFFL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.63%
3 года*
3.52%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPXIX и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-0.41%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-17.15%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.23%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between RPXIX and PFFL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.49

The correlation between RPXIX and PFFL shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPSGXRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOOPFFL с SPFF

Доходность на риск

RPXIX vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.45

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.74

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.64

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

1.57

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.07

+0.57

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PFFL

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPXIXPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-80.68%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.92%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-23.75%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-48.51%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-38.25%

+29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-28.54%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.86%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PFFL

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 3.50%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPXIXPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.30%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.91%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

23.62%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

55.33%

-30.59%

Сравнение комиссий RPXIX и PFFL

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PFFL

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности PFFL в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.42%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.19%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

RPXIX and PFFL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (3.77%) compared to RPXIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs PFFL's -80.68%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPXIX и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор