PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с PFFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.40%
7.97%
RPXIX
PFFL

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 10.32%.


RPXIX

С начала года

22.95%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

13.40%

1 год

32.21%

5 лет (среднегодовая)

5.42%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

PFFL

С начала года

10.32%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

7.97%

1 год

20.61%

5 лет (среднегодовая)

-7.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPXIXPFFL
Коэф-т Шарпа2.070.93
Коэф-т Сортино2.751.36
Коэф-т Омега1.371.18
Коэф-т Кальмара0.790.41
Коэф-т Мартина12.294.51
Индекс Язвы2.59%4.35%
Дневная вол-ть15.38%21.10%
Макс. просадка-59.98%-80.68%
Текущая просадка-21.14%-36.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и PFFL

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RPXIX и PFFL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.070.93
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.751.36
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.18
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.790.41
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.294.51
RPXIX
PFFL

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
0.93
RPXIX
PFFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PFFL

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
12.33%13.72%13.91%8.81%9.76%12.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PFFL

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PFFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.14%
-36.50%
RPXIX
PFFL

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PFFL

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.34%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
6.91%
RPXIX
PFFL