PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с PFFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXPFFL
Дох-ть с нач. г.24.50%9.92%
Дох-ть за 1 год39.43%23.25%
Дох-ть за 3 года-6.75%-9.33%
Дох-ть за 5 лет5.90%-7.52%
Коэф-т Шарпа2.551.25
Коэф-т Сортино3.331.75
Коэф-т Омега1.461.23
Коэф-т Кальмара0.920.56
Коэф-т Мартина15.296.43
Индекс Язвы2.58%4.21%
Дневная вол-ть15.46%21.62%
Макс. просадка-59.98%-80.68%
Текущая просадка-20.15%-36.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RPXIX и PFFL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PFFL

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
5.90%
RPXIX
PFFL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и PFFL

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
PFFL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и PFFL

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.25
RPXIX
PFFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PFFL

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
11.16%13.72%13.91%8.81%9.76%12.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PFFL

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PFFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-36.75%
RPXIX
PFFL

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PFFL

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.12%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
8.11%
RPXIX
PFFL