PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPGTX с BPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPGTX с BPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX).

WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WPGTX и BPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPGTX и BPGSX

2026 (YTD)2025202420232022
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		1.86%7.08%10.53%14.45%4.53%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.

WPGTX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.70%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.01%
1 год
17.79%
3 года*
10.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
8.93%

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.52%
1 год
24.66%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Boston Partners Global Sustainability Fund

Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSCXWPGTX с BPSIXWPGTX с BPGIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPLSX
Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с GLQBPGSX с BPLSXBPGSX с BPSCXBPGSX с BPIRXBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIX

Сравнение комиссий WPGTX и BPGSX

WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BPGSX в 0.90%.

WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund

Доходность на риск

WPGTX vs. BPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPGTX c BPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPGTXBPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.79

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.47

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.10

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

12.14

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPGTX vs. BPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPGTX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BPGSX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPGTX и BPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPGTXBPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между WPGTX и BPGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPGTX и BPGSX

Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности BPGSX в 80.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.96%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPGTX и BPGSX

Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и BPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPGTXBPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-22.19%

-38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.21%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-0.51%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-4.16%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.11%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WPGTX и BPGSX

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPGTXBPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.00%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

6.63%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

14.25%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

15.37%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

15.37%

+7.08%