PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXCGBD
Дох-ть с нач. г.24.50%18.87%
Дох-ть за 1 год39.43%28.38%
Дох-ть за 3 года-6.75%18.56%
Дох-ть за 5 лет5.90%18.56%
Коэф-т Шарпа2.551.65
Коэф-т Сортино3.332.27
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара0.922.33
Коэф-т Мартина15.296.96
Индекс Язвы2.58%4.08%
Дневная вол-ть15.46%17.20%
Макс. просадка-59.98%-71.09%
Текущая просадка-20.15%-8.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPXIX и CGBD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и CGBD

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью 18.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
-3.81%
RPXIX
CGBD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
CGBD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBD, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и CGBD

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.65
RPXIX
CGBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и CGBD

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
CGBD
TCG BDC, Inc.
11.36%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и CGBD

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-8.38%
RPXIX
CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и CGBD

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.12%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.47%
RPXIX
CGBD