PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
-0.77%
RPXIX
CGBD

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью 22.35%.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

CGBD

С начала года

22.35%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-0.77%

1 год

26.55%

5 лет (среднегодовая)

19.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPXIXCGBD
Коэф-т Шарпа2.141.55
Коэф-т Сортино2.832.13
Коэф-т Омега1.381.28
Коэф-т Кальмара0.822.18
Коэф-т Мартина12.726.17
Индекс Язвы2.59%4.30%
Дневная вол-ть15.38%17.13%
Макс. просадка-59.98%-71.09%
Текущая просадка-20.30%-5.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPXIX и CGBD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.55
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.13
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.28
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.822.18
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.726.17
RPXIX
CGBD

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.55
RPXIX
CGBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и CGBD

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
CGBD
TCG BDC, Inc.
11.04%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и CGBD

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-5.69%
RPXIX
CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и CGBD

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
5.27%
RPXIX
CGBD