PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPXIX с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с CGBD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPXIX или CGBD.

Корреляция

Корреляция между RPXIX и CGBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.81%
73.30%
RPXIX
CGBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.04

CGBD:

-0.35

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.22

CGBD:

-0.33

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.03

CGBD:

0.96

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.02

CGBD:

-0.32

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.11

CGBD:

-1.09

Индекс Язвы

RPXIX:

8.56%

CGBD:

7.28%

Дневная вол-ть

RPXIX:

23.83%

CGBD:

22.68%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

RPXIX:

-31.71%

CGBD:

-18.22%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -15.34%.

RPXIX

С начала года

-7.07%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-10.56%

1 год

1.00%

5 лет

4.25%

10 лет

3.35%

CGBD

С начала года

-15.34%

1 месяц

-11.60%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-8.51%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPXIX: 0.04
CGBD: -0.35
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPXIX: 0.22
CGBD: -0.33
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPXIX: 1.03
CGBD: 0.96
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.02
CGBD: -0.32
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPXIX: 0.11
CGBD: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.35
RPXIX
CGBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и CGBD

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.56%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и CGBD

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-18.22%
RPXIX
CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и CGBD

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
15.00%
RPXIX
CGBD