PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с CGBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPXIX и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.42%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%13.15%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.86%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -9.86%.

RPXIX

1 день
3.36%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.63%
1 год
8.55%
3 года*
17.33%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
10.49%

CGBD

1 день
-0.73%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-6.33%
1 год
-23.95%
3 года*
4.29%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFL
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с SARCGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с SPYCGBD с CIONCGBD с FSCO

Доходность на риск

RPXIX vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXCGBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.95

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-1.28

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.85

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

-1.41

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXCGBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.95

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.28

Корреляция

Корреляция между RPXIX и CGBD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и CGBD

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности CGBD в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.21%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.73%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и CGBD

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и CGBD.

Загрузка...

Показатели просадок

RPXIXCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-71.09%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-27.77%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-35.06%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-31.66%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-12.15%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

16.75%

-12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и CGBD

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 6.12%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPXIXCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.70%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

16.94%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

25.42%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

21.37%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

34.89%

-10.16%