Сравнение RPXIX с CGBD
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while CGBD (TCG BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RPXIX returned -0.52%/yr vs 5.95%/yr for CGBD. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RPXIX и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPXIX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -11.83%.
RPXIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 11.43%
CGBD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -9.66%
- С начала года
- -11.83%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | $6.11M | $6.26M | $6.06M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPXIX и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 4.77% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 12.94% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -11.83% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 20.23% |
Correlation
The correlation between RPXIX and CGBD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPXIX vs. CGBD — Ранг доходности на риск
RPXIX
CGBD
Сравнение RPXIX c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPXIX | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.79 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.38 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPXIX и CGBD
Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPXIX | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -71.09% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -18.52% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -35.06% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.49% | -35.06% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -33.16% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -12.83% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 10.64% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPXIX и CGBD
Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.62%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPXIX | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.15% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 18.63% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 23.36% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.85% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 34.58% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPXIX и CGBD
Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности CGBD в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 15.08% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 8.73% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
RPXIX and CGBD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (7.15%) compared to RPXIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs CGBD's -71.09%.
RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPXIX и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор