PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
12.62%
RPXIX
PBT

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.71% соответственно.


RPXIX

С начала года

23.89%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

5.58%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

PBT

С начала года

2.81%

1 месяц

18.22%

6 месяцев

11.99%

1 год

-18.29%

5 лет (среднегодовая)

36.98%

10 лет (среднегодовая)

7.71%

Основные характеристики


RPXIXPBT
Коэф-т Шарпа2.16-0.43
Коэф-т Сортино2.84-0.35
Коэф-т Омега1.390.96
Коэф-т Кальмара0.83-0.31
Коэф-т Мартина12.81-0.61
Индекс Язвы2.59%30.11%
Дневная вол-ть15.39%42.62%
Макс. просадка-59.98%-83.08%
Текущая просадка-20.54%-45.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и PBT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.16-0.43
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84-0.35
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.390.96
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83-0.31
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.81-0.61
RPXIX
PBT

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
-0.43
RPXIX
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PBT

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.55%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PBT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.54%
-45.91%
RPXIX
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PBT

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
12.13%
RPXIX
PBT