PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXPBT
Дох-ть с нач. г.21.57%-18.49%
Дох-ть за 1 год38.67%-34.33%
Дох-ть за 3 года-7.49%14.68%
Дох-ть за 5 лет5.55%29.24%
Дох-ть за 10 лет4.89%5.02%
Коэф-т Шарпа2.62-0.82
Коэф-т Сортино3.42-1.09
Коэф-т Омега1.470.87
Коэф-т Кальмара0.93-0.61
Коэф-т Мартина15.81-1.14
Индекс Язвы2.58%31.39%
Дневная вол-ть15.56%43.60%
Макс. просадка-59.98%-83.08%
Текущая просадка-22.03%-57.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и PBT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PBT

С начала года, RPXIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -18.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPXIX имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции PBT немного впереди с 5.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
-9.77%
RPXIX
PBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
PBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.14

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и PBT

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
-0.82
RPXIX
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PBT

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
PBT
Permian Basin Royalty Trust
7.00%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PBT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.03%
-57.11%
RPXIX
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PBT

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.07%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
11.99%
RPXIX
PBT