PortfoliosLab logo
Сравнение RPXIX с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и PBT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.39%
21.68%
RPXIX
PBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.08

PBT:

-0.29

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.27

PBT:

-0.15

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.04

PBT:

0.98

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.05

PBT:

-0.18

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.22

PBT:

-0.67

Индекс Язвы

RPXIX:

8.49%

PBT:

17.11%

Дневная вол-ть

RPXIX:

23.81%

PBT:

39.56%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

RPXIX:

-32.39%

PBT:

-60.45%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 3.15% против 6.70% соответственно.


RPXIX

С начала года

-7.99%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-11.33%

1 год

0.47%

5 лет

3.97%

10 лет

3.15%

PBT

С начала года

-9.54%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-15.59%

5 лет

33.42%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPXIX: 0.08
PBT: -0.29
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPXIX: 0.27
PBT: -0.15
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPXIX: 1.04
PBT: 0.98
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.05
PBT: -0.18
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RPXIX: 0.22
PBT: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.29
RPXIX
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PBT

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.85%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PBT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.39%
-60.45%
RPXIX
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PBT

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
13.87%
RPXIX
PBT