Сравнение RPXIX с PBT
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while PBT (Permian Basin Royalty Trust) is a stock. Over the past 10 years, RPXIX returned 11.73%/yr vs 21.81%/yr for PBT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPXIX и PBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPXIX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 71.24%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 11.73% против 21.81% соответственно.
RPXIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 11.73%
PBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 23.95%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 60.33%
- 1 год
- 165.80%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 50.39%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам RPXIX и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 1.10% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 30.27% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 71.24% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
Correlation
The correlation between RPXIX and PBT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.20 |
Over the past year, the correlation between RPXIX and PBT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPXIX vs. PBT — Ранг доходности на риск
RPXIX
PBT
Сравнение RPXIX c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPXIX | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 8.76 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 24.75 | -21.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPXIX | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.97 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RPXIX и PBT
Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPXIX | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -83.17% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -19.04% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -62.52% | +40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -65.05% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -73.87% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.71% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -25.68% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 6.73% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPXIX и PBT
Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 3.10%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPXIX | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 21.71% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 31.21% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 42.08% | -27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 47.80% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 42.78% | -18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPXIX и PBT
Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PBT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.23% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 9.05% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
RPXIX and PBT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (21.71%) compared to RPXIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs PBT's -83.17%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPXIX и PBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор