PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с AGRFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPXIX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.11%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%
AGRFX
AB Growth Fund		-8.88%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.70% соответственно.

RPXIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-9.63%
1 год
7.98%
3 года*
17.46%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
10.53%

AGRFX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-10.24%
1 год
9.10%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с CGBDRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFL
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAXAGRFX с VTIAX

Сравнение комиссий RPXIX и AGRFX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund

Доходность на риск

RPXIX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.49

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.68

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

2.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRFX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между RPXIX и AGRFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и AGRFX

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности AGRFX в 17.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.18%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
AGRFX
AB Growth Fund		17.97%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и AGRFX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPXIXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-61.88%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.92%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-35.21%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-35.21%

-23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-12.06%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-15.82%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и AGRFX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 6.14%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPXIXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.17%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.48%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

20.86%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

20.84%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

20.42%

+4.31%