PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPXIX с AGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с AGRFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPXIX или AGRFX.

Корреляция

Корреляция между RPXIX и AGRFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.30

AGRFX:

-0.16

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.63

AGRFX:

0.04

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.09

AGRFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.21

AGRFX:

-0.10

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.89

AGRFX:

-0.22

Индекс Язвы

RPXIX:

9.28%

AGRFX:

15.38%

Дневная вол-ть

RPXIX:

24.04%

AGRFX:

29.18%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

AGRFX:

-61.88%

Текущая просадка

RPXIX:

-25.73%

AGRFX:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 4.08% против 5.58% соответственно.

RPXIX

С начала года

1.07%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

-5.23%

1 год

7.08%

5 лет

4.17%

10 лет

4.08%

AGRFX

С начала года

0.61%

1 месяц

15.39%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-4.66%

5 лет

6.63%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPXIX и AGRFX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и AGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и AGRFX

Ни RPXIX, ни AGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
AGRFX
AB Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и AGRFX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и AGRFX

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...