PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с AGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
12.63%
RPXIX
AGRFX

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 31.45%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.66% соответственно.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

AGRFX

С начала года

31.45%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

12.63%

1 год

29.05%

5 лет (среднегодовая)

9.72%

10 лет (среднегодовая)

7.66%

Основные характеристики


RPXIXAGRFX
Коэф-т Шарпа2.141.65
Коэф-т Сортино2.832.14
Коэф-т Омега1.381.31
Коэф-т Кальмара0.821.20
Коэф-т Мартина12.728.14
Индекс Язвы2.59%3.57%
Дневная вол-ть15.38%17.62%
Макс. просадка-59.98%-61.88%
Текущая просадка-20.30%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и AGRFX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.


AGRFX
AB Growth Fund
График комиссии AGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RPXIX и AGRFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.65
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.14
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.31
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.821.20
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.728.14
RPXIX
AGRFX

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.65
RPXIX
AGRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и AGRFX

Ни RPXIX, ни AGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
AGRFX
AB Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и AGRFX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-1.23%
RPXIX
AGRFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и AGRFX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
5.48%
RPXIX
AGRFX