PortfoliosLab logo
Сравнение RPXIX с MMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и MMLP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и MMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.04%
-72.40%
RPXIX
MMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.04

MMLP:

0.45

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.22

MMLP:

0.93

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.03

MMLP:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.02

MMLP:

0.19

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.11

MMLP:

1.56

Индекс Язвы

RPXIX:

8.56%

MMLP:

10.51%

Дневная вол-ть

RPXIX:

23.83%

MMLP:

36.41%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

MMLP:

-95.75%

Текущая просадка

RPXIX:

-31.71%

MMLP:

-85.50%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у MMLP с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции MMLP по среднегодовой доходности: 3.35% против -16.42% соответственно.


RPXIX

С начала года

-7.07%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-10.56%

1 год

1.00%

5 лет

4.25%

10 лет

3.35%

MMLP

С начала года

-16.04%

1 месяц

-15.45%

6 месяцев

-24.55%

1 год

13.38%

5 лет

-1.82%

10 лет

-16.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и MMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MMLP
Ранг риск-скорректированной доходности MMLP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c MMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPXIX: 0.04
MMLP: 0.45
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPXIX: 0.22
MMLP: 0.93
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPXIX: 1.03
MMLP: 1.13
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.02
MMLP: 0.19
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPXIX: 0.11
MMLP: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MMLP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.45
RPXIX
MMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и MMLP

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.
0.66%0.56%0.83%0.67%0.75%9.44%31.02%19.46%14.29%16.01%14.98%11.82%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и MMLP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MMLP в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и MMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-85.50%
RPXIX
MMLP

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и MMLP

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) имеют волатильность 16.15% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
16.66%
RPXIX
MMLP