PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с MMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и MMLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и MMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
19.99%
RPXIX
MMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.98

MMLP:

1.58

Коэф-т Сортино

RPXIX:

1.32

MMLP:

2.49

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.19

MMLP:

1.34

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.44

MMLP:

0.64

Коэф-т Мартина

RPXIX:

5.65

MMLP:

9.90

Индекс Язвы

RPXIX:

2.95%

MMLP:

5.83%

Дневная вол-ть

RPXIX:

17.11%

MMLP:

36.63%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

MMLP:

-95.74%

Текущая просадка

RPXIX:

-25.11%

MMLP:

-80.70%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у MMLP с доходностью 68.22%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции MMLP по среднегодовой доходности: 4.55% против -11.14% соответственно.


RPXIX

С начала года

16.77%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

4.67%

1 год

16.96%

5 лет

5.80%

10 лет

4.55%

MMLP

С начала года

68.22%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

20.02%

1 год

57.71%

5 лет

1.29%

10 лет

-11.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c MMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.58
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.342.49
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.34
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.450.64
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.639.90
RPXIX
MMLP

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MMLP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.58
RPXIX
MMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и MMLP

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.
0.50%0.83%0.67%0.75%9.51%31.02%19.46%14.29%16.02%14.99%11.83%7.26%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и MMLP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MMLP в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и MMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.11%
-80.70%
RPXIX
MMLP

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и MMLP

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.26%
1.28%
RPXIX
MMLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab