PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с MMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и MMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
28.01%
RPXIX
MMLP

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у MMLP с доходностью 66.54%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции MMLP по среднегодовой доходности: 4.88% против -13.20% соответственно.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

MMLP

С начала года

66.54%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

27.99%

1 год

65.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.87%

10 лет (среднегодовая)

-13.20%

Основные характеристики


RPXIXMMLP
Коэф-т Шарпа2.141.67
Коэф-т Сортино2.832.58
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара0.820.72
Коэф-т Мартина12.728.81
Индекс Язвы2.59%7.40%
Дневная вол-ть15.38%39.01%
Макс. просадка-59.98%-95.74%
Текущая просадка-20.30%-80.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и MMLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c MMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.67
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.58
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.33
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.820.72
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.728.81
RPXIX
MMLP

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMLP равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.67
RPXIX
MMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и MMLP

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.
0.50%0.83%0.67%0.75%9.51%31.02%19.46%14.29%16.02%14.99%11.83%7.26%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и MMLP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MMLP в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и MMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-80.90%
RPXIX
MMLP

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и MMLP

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
1.98%
RPXIX
MMLP