PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPXIX с MMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPXIX с MMLP

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPXIX или MMLP.

Корреляция

Корреляция между RPXIX и MMLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и MMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.94%
4.52%
RPXIX
MMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.51

MMLP:

1.44

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.75

MMLP:

2.28

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.11

MMLP:

1.31

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.25

MMLP:

0.58

Коэф-т Мартина

RPXIX:

1.84

MMLP:

7.47

Индекс Язвы

RPXIX:

4.62%

MMLP:

6.92%

Дневная вол-ть

RPXIX:

16.72%

MMLP:

35.94%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

MMLP:

-95.74%

Текущая просадка

RPXIX:

-24.98%

MMLP:

-82.27%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MMLP с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции MMLP по среднегодовой доходности: 4.50% против -13.44% соответственно.

RPXIX

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

4.02%

1 год

8.53%

5 лет

6.78%

10 лет

4.50%

MMLP

С начала года

2.65%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

2.63%

1 год

52.31%

5 лет

10.06%

10 лет

-13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и MMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MMLP
Ранг риск-скорректированной доходности MMLP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c MMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.511.44
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.752.28
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.31
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.250.58
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.847.47
RPXIX
MMLP

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MMLP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
1.44
RPXIX
MMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и MMLP

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.		0.54%0.56%0.83%0.67%0.75%9.44%31.02%19.46%14.29%16.01%14.98%11.82%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и MMLP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MMLP в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и MMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.98%
-82.27%
RPXIX
MMLP

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и MMLP

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 3.48%, в то время как у Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.48%
9.23%
RPXIX
MMLP