PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с MMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXMMLP
Дох-ть с нач. г.24.50%66.12%
Дох-ть за 1 год39.43%58.53%
Дох-ть за 3 года-6.75%8.91%
Дох-ть за 5 лет5.90%-0.36%
Дох-ть за 10 лет5.04%-13.30%
Коэф-т Шарпа2.551.56
Коэф-т Сортино3.332.42
Коэф-т Омега1.461.31
Коэф-т Кальмара0.920.68
Коэф-т Мартина15.298.22
Индекс Язвы2.58%7.47%
Дневная вол-ть15.46%39.48%
Макс. просадка-59.98%-95.74%
Текущая просадка-20.15%-80.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и MMLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и MMLP

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у MMLP с доходностью 66.12%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции MMLP по среднегодовой доходности: 5.04% против -13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
32.35%
RPXIX
MMLP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c MMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Martin Midstream Partners L.P. (MMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
MMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMLP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMLP, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMLP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMLP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMLP, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MMLP равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и MMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.56
RPXIX
MMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и MMLP

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.
0.51%0.83%0.67%0.75%9.51%31.02%19.46%14.29%16.02%14.99%11.83%7.26%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и MMLP

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MMLP в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и MMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-80.94%
RPXIX
MMLP

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и MMLP

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
1.67%
RPXIX
MMLP