PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с WPSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
8.88%
RPXIX
WPSGX

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.92% соответственно.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

WPSGX

С начала года

15.55%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.88%

1 год

22.29%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

7.92%

Основные характеристики


RPXIXWPSGX
Коэф-т Шарпа2.141.77
Коэф-т Сортино2.832.41
Коэф-т Омега1.381.32
Коэф-т Кальмара0.820.94
Коэф-т Мартина12.7210.97
Индекс Язвы2.59%2.03%
Дневная вол-ть15.38%12.62%
Макс. просадка-59.98%-64.30%
Текущая просадка-20.30%-6.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPSGX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RPXIX и WPSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.77
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.41
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.32
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.820.94
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7210.97
RPXIX
WPSGX

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPSGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.77
RPXIX
WPSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPSGX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.31%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPSGX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-6.65%
RPXIX
WPSGX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPSGX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.63%
RPXIX
WPSGX