PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPXIX с WPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPXIX и WPSGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
-10.11%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
-9.99%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPXIX показывает доходность -10.11%, а WPSGX немного выше – -9.99%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.43% соответственно.


RPXIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-9.63%
1 год
7.98%
3 года*
17.46%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
10.53%

WPSGX

1 день
0.28%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-1.15%
3 года*
6.89%
5 лет*
3.23%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverPark Large Growth Fund

AB Concentrated Growth Fund

Сравнение комиссий RPXIX и WPSGX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.


Доходность на риск

RPXIX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIXWPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.11

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.01

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

-0.03

+2.21

RPXIX vs. WPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPXIXWPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.30

Корреляция

Корреляция между RPXIX и WPSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPSGX

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности WPSGX в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
10.18%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
9.46%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPSGX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPSGX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPXIXWPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-90.28%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.52%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-32.60%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-36.22%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-12.94%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-36.85%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPSGX

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPXIXWPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.48%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.25%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

18.33%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

18.10%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

19.49%

+5.24%