PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с WPSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXWPSGX
Дох-ть с нач. г.21.57%12.94%
Дох-ть за 1 год38.67%24.17%
Дох-ть за 3 года-7.49%-2.42%
Дох-ть за 5 лет5.55%7.18%
Дох-ть за 10 лет4.89%7.94%
Коэф-т Шарпа2.621.97
Коэф-т Сортино3.422.70
Коэф-т Омега1.471.36
Коэф-т Кальмара0.930.31
Коэф-т Мартина15.8112.37
Индекс Язвы2.58%2.00%
Дневная вол-ть15.56%12.53%
Макс. просадка-59.98%-96.12%
Текущая просадка-22.03%-73.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RPXIX и WPSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPSGX

С начала года, RPXIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.14%
8.00%
RPXIX
WPSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPSGX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.42

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.98
RPXIX
WPSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPSGX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.32%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPSGX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.03%
-8.76%
RPXIX
WPSGX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPSGX

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.59%
RPXIX
WPSGX