PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RiverPark Large Growth Fund (RPXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS76882K1088
CUSIP76882K108
ЭмитентRiverPark Funds
Дата выпуска30 сент. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$50,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RPXIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RPXIX с AGRFX, RPXIX с CGBD, RPXIX с SBRB, RPXIX с BPT, RPXIX с BPTH, RPXIX с MMLP, RPXIX с PBT, RPXIX с PFFL, RPXIX с WPGTX, RPXIX с WPSGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiverPark Large Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.14%
14.29%
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RiverPark Large Growth Fund показал доход в 21.57% с начала года и 38.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RiverPark Large Growth Fund составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.57%24.30%
1 месяц5.40%4.09%
6 месяцев14.14%14.29%
1 год38.67%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.55%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.89%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.73%5.31%0.94%-5.48%2.96%5.78%-2.53%3.71%2.61%0.70%21.57%
202313.88%-3.58%6.18%0.32%5.33%7.16%5.75%-3.71%-5.83%-2.14%15.74%5.72%51.57%
2022-11.75%-7.03%-1.98%-19.82%-5.59%-12.69%11.79%-3.66%-10.21%6.44%3.68%-7.21%-47.37%
2021-1.33%6.75%-2.68%7.24%-1.87%7.49%2.19%1.36%-6.57%5.82%-7.13%-11.47%-2.38%
20204.33%-8.52%-10.81%19.69%10.98%4.44%7.45%5.23%-1.97%0.32%10.59%0.03%45.26%
201910.45%2.51%2.21%6.54%-4.81%5.89%1.80%-1.55%-1.22%0.88%3.68%-8.16%18.17%
20187.69%-3.19%-1.56%1.67%2.64%0.97%2.09%4.71%-0.43%-9.35%0.17%-20.47%-16.87%
20174.05%2.80%2.63%2.76%1.77%0.71%2.80%0.32%2.45%3.36%2.95%-8.07%19.49%
2016-6.33%-0.86%7.65%-0.63%2.54%-4.56%7.43%-0.06%1.10%-3.31%3.54%0.97%6.68%
2015-3.55%5.66%-0.91%2.65%0.21%-1.63%1.81%-6.45%-5.10%9.30%-0.43%-5.04%-4.55%
2014-2.11%4.88%-1.41%-1.51%2.31%2.07%-0.59%1.83%-3.17%1.42%2.69%-4.03%1.99%
20135.86%0.43%3.75%0.82%3.45%-1.50%3.45%-1.41%5.85%3.69%3.50%3.36%35.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RPXIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

RiverPark Large Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.90
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RiverPark Large Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.12$0.03$0.05$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverPark Large Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.03%
0
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RiverPark Large Growth Fund показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RiverPark Large Growth Fund составляет 22.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.98%26 июл. 2021 г.31014 окт. 2022 г.
-37.83%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.6418 июн. 2020 г.453
-22.27%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.382
-17.43%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.128
-12.3%4 апр. 2012 г.411 июн. 2012 г.7113 сент. 2012 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RiverPark Large Growth Fund составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.92%
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)