Сравнение WPGTX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции WPGTX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.38% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и JMCRX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
WPGTX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
WPGTX
JMCRX
Сравнение WPGTX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.55 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и JMCRX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и JMCRX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -46.65% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.23% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -26.90% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -46.65% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -4.38% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -7.49% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.13% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и JMCRX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.05% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 13.16% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.35% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.90% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.60% | +0.86% |