Сравнение WPGTX с AVFIX
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WPGTX returned 9.78%/yr vs 10.26%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WPGTX charges 1.10%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и AVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 22.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPGTX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции AVFIX немного впереди с 10.26%.
WPGTX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.78%
AVFIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам WPGTX и AVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 17.84% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 22.27% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
Correlation
The correlation between WPGTX and AVFIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between WPGTX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPGTX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск
WPGTX
AVFIX
Сравнение WPGTX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | AVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.42 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.55 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и AVFIX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и AVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPGTX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -61.40% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.17% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -28.94% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -28.94% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -49.78% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.20% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и AVFIX
Текущая волатильность для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) составляет 3.86%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPGTX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.03% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.54% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 18.53% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.49% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 24.52% | -2.07% |
Сравнение комиссий WPGTX и AVFIX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и AVFIX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности AVFIX в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.75% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 8.61% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WPGTX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVFIX has higher volatility (5.03%) compared to WPGTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, WPGTX dropped -60.60% vs AVFIX's -61.40%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPGTX и AVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор