Сравнение WPGTX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Aegis Value Fund (AVALX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.86% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.93% против 21.54% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.93%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и AVALX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
WPGTX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
WPGTX
AVALX
Сравнение WPGTX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.95 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 5.11 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 24.92 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и AVALX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и AVALX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -73.72% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.02% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -32.00% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -48.34% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -6.09% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -11.01% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.67% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и AVALX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.34% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.32% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.20% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 21.15% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.62% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.32% | +0.13% |