Сравнение WPC с EPS
WPC (W. P. Carey Inc.) is a stock, while EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index. Over the past 10 years, WPC returned 7.24%/yr vs 14.94%/yr for EPS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPC и EPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.94% соответственно.
WPC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.24%
EPS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам WPC и EPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 14.42% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 8.75% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
Correlation
The correlation between WPC and EPS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between WPC and EPS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. EPS — Ранг доходности на риск
WPC
EPS
Сравнение WPC c EPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | EPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.81 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 12.53 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и EPS
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, примерно равная максимальной просадке EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и EPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -54.43% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.39% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -17.65% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -23.55% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -35.79% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.18% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.64% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.88% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и EPS
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.66% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.62% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 11.96% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 16.11% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 17.66% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и EPS
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности EPS в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.17% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.04% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
WPC and EPS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (7.25%) compared to EPS (4.66%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs EPS's -54.43%.
EPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и EPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор