PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPC с BXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WPC и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 6.98% против -2.88% соответственно.


WPC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
5.86%
С начала года
15.18%
1 год
15.26%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.98%
Всё время*
11.61%

BXP

1 день
-0.93%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
12.53%
С начала года
6.28%
1 год
10.63%
3 года*
6.27%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-2.88%
Всё время*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$132.39M$103.66M$96.79M
$110.67M$105.26M$111.81M

Сравнение доходности по годам WPC и BXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.
15.18%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
BXP
Boston Properties, Inc.
6.28%-4.75%12.28%10.98%-38.57%26.21%-28.33%26.09%-10.86%5.91%

Correlation

The correlation between WPC and BXP is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.42

The correlation between WPC and BXP shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$16.44B

BXP:

$11.17B

EPS

WPC:

$2.92

BXP:

$1.87

Коэффициент P/E

WPC:

24.70

BXP:

37.48

Коэффициент PEG

WPC:

13.20

BXP:

0.09

Коэффициент P/S

WPC:

10.34

BXP:

3.16

Коэффициент P/B

WPC:

1.89

BXP:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.56B

BXP:

$3.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$971.12M

BXP:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.36B

BXP:

$1.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W. P. Carey Inc.

Boston Properties, Inc.

Доходность на риск

WPC vs. BXP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг доходности на риск BXP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WPC c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WPCBXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.32

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

0.63

+3.67

WPC vs. BXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPC и BXP

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и BXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WPCBXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-72.80%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-33.56%

+23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-39.03%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-62.57%

+25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-63.59%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-34.48%

+28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-16.84%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

16.95%

-13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и BXP

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.82%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WPCBXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.99%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

21.74%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

27.98%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

32.96%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

32.20%

-6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и BXP

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BXP в 4.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXP
Boston Properties, Inc.
4.00%4.98%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.13%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WPC and BXP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXP has higher volatility (7.99%) compared to WPC (5.82%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs BXP's -72.80%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPC и BXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор