PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BXP с LNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXP с LNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BXP (Boston Properties, Inc.) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. BXP operates in REIT - Office (Real Estate), while LNC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, BXP returned -2.40%/yr vs 3.63%/yr for LNC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXP и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Properties, Inc. (BXP) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям LNC по среднегодовой доходности: -2.40% против 3.63% соответственно.

BXP

1 день
2.48%
1 месяц
8.62%
6 месяцев
7.84%
С начала года
7.25%
1 год
5.27%
3 года*
10.86%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-2.40%

LNC

1 день
2.25%
1 месяц
11.57%
6 месяцев
3.36%
С начала года
-2.62%
1 год
30.33%
3 года*
23.02%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXP и LNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXP
Boston Properties, Inc.		7.25%-4.75%12.28%10.98%-38.57%26.21%-28.33%26.09%-10.86%5.91%
LNC
Lincoln National Corporation		-2.62%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%

Correlation

The correlation between BXP and LNC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г.

0.42

The correlation between BXP and LNC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXP:

$11.27B

LNC:

$8.01B

EPS

BXP:

$2.00

LNC:

$13.26

Коэффициент P/E

BXP:

35.34

LNC:

3.16

Коэффициент PEG

BXP:

0.08

LNC:

0.02

Коэффициент P/S

BXP:

3.21

LNC:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

BXP:

$3.49B

LNC:

$18.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXP:

$2.10B

LNC:

$3.21B

EBITDA (12 мес.)

BXP:

$1.88B

LNC:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Properties, Inc.

Lincoln National Corporation

Часто сравнивают с BXP:
BXP с VNOBXP с EXPEBXP с AVBBXP с STWDBXP с UNITBXP с VICIBXP с WPC
Часто сравнивают с LNC:
LNC с PRULNC с ICELNC с PFGLNC с CBLNC с SBRLNC с BXLNC с SJM

Доходность на риск

BXP vs. LNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXP
Ранг доходности на риск BXP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXP c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXPLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.90

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.35

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.05

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

2.10

-1.79

BXP vs. LNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXP на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа LNC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXP и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXP и LNC

Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и LNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXPLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-92.87%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.56%

-29.13%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-29.13%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.57%

-73.14%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

-79.19%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-30.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-25.07%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

14.47%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BXP и LNC

Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 8.37%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXPLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.85%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

25.97%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

33.90%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

42.79%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

46.47%

-14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXP и LNC

Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности LNC в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXP
Boston Properties, Inc.		3.96%4.98%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%
LNC
Lincoln National Corporation		4.30%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXP и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
872.15M
5.31B
(BXP) Общая выручка
(LNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXP и LNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Properties, Inc. и Lincoln National Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.1%
0
Активы портфеля
BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

LNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

LNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

LNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BXP and LNC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNC has higher volatility (9.85%) compared to BXP (8.37%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs LNC's -92.87%.

LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXP и LNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор