Сравнение BXP с VNO
BXP (Boston Properties, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXP returned -3.02%/yr vs -3.95%/yr for VNO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXP и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BXP превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -3.02% против -3.95% соответственно.
BXP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- -3.02%
VNO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 15.40%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам BXP и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -6.79% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
VNO Vornado Realty Trust | 4.93% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between BXP and VNO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between BXP and VNO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXP:
$9.85B
VNO:
$6.62B
BXP:
$2.00
VNO:
$4.03
BXP:
31.03
VNO:
8.67
BXP:
0.07
VNO:
0.00
BXP:
2.82
VNO:
3.74
BXP:
1.91
VNO:
1.10
BXP:
$3.49B
VNO:
$1.81B
BXP:
$2.10B
VNO:
$1.56B
BXP:
$1.88B
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. VNO — Ранг доходности на риск
BXP
VNO
Сравнение BXP c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.21 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.41 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BXP и VNO
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -80.89% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -41.22% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -43.88% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -72.46% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -80.89% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.54% | -43.39% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -20.59% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 21.20% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и VNO
Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 6.56%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.50% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 22.95% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 32.74% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 41.61% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 39.08% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и VNO
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VNO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.12% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и VNO
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and VNO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.50%) compared to BXP (6.56%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs VNO's -80.89%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор