PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BXP с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXP с AVB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BXP (Boston Properties, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, BXP returned -2.40%/yr vs 4.14%/yr for AVB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BXP и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -2.40% против 4.14% соответственно.

BXP

1 день
2.48%
1 месяц
8.62%
6 месяцев
7.84%
С начала года
7.25%
1 год
5.27%
3 года*
10.86%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-2.40%

AVB

1 день
2.74%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.04%
1 год
0.70%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.57%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXP и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXP
Boston Properties, Inc.		7.25%-4.75%12.28%10.98%-38.57%26.21%-28.33%26.09%-10.86%5.91%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		10.04%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between BXP and AVB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г.

0.67

Over the past year, the correlation between BXP and AVB has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXP:

$11.27B

AVB:

$27.74B

EPS

BXP:

$2.00

AVB:

$8.03

Коэффициент P/E

BXP:

35.34

AVB:

24.34

Коэффициент PEG

BXP:

0.08

AVB:

13.99

Коэффициент P/S

BXP:

3.21

AVB:

9.07

Коэффициент P/B

BXP:

2.18

AVB:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

BXP:

$3.49B

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXP:

$2.10B

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

BXP:

$1.88B

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Properties, Inc.

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с BXP:
BXP с VNOBXP с EXPEBXP с LNCBXP с STWDBXP с UNITBXP с VICIBXP с WPC
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIMAVB с VOO

Доходность на риск

BXP vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXP
Ранг доходности на риск BXP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXP c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXPAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.03

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.19

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.04

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

0.07

+0.24

BXP vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXP на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AVB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXP и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXP и AVB

Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXPAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-70.04%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.56%

-19.89%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-29.40%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.57%

-38.36%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

-46.91%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-12.40%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-11.76%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

10.13%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BXP и AVB

Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXPAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

15.75%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

21.10%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

22.33%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

24.75%

+7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXP и AVB

Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AVB в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.61%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
BXP
Boston Properties, Inc.		3.96%4.98%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXP и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

550.00M600.00M650.00M700.00M750.00M800.00M850.00M900.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
872.15M
770.28M
(BXP) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXP и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Properties, Inc. и AvalonBay Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.1%
67.7%
Активы портфеля
BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

Часто задаваемые вопросы

BXP and AVB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXP has higher volatility (8.37%) compared to AVB (7.23%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs AVB's -70.04%.

BXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXP и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор