Сравнение BXP с AVB
BXP (Boston Properties, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, BXP returned -2.88%/yr vs 3.85%/yr for AVB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BXP и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -2.88% против 3.85% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -2.88%
- Всё время*
- 8.38%
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.76M | $143.93M | $193.35M | |
| $132.39M | $103.66M | $96.79M |
Сравнение доходности по годам BXP и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.28% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BXP and AVB is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between BXP and AVB has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BXP:
$11.17B
AVB:
$27.08B
BXP:
$1.87
AVB:
$7.24
BXP:
37.48
AVB:
26.18
BXP:
0.09
AVB:
15.06
BXP:
3.16
AVB:
8.74
BXP:
2.16
AVB:
2.24
BXP:
$3.52B
AVB:
$3.08B
BXP:
$1.65B
AVB:
$1.62B
BXP:
$1.86B
AVB:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. AVB — Ранг доходности на риск
BXP
AVB
Сравнение BXP c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и AVB
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -70.04% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -16.77% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -29.40% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -38.36% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -46.91% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -15.04% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -11.76% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 7.05% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и AVB
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.64% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 15.59% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 20.25% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 22.34% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 24.77% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и AVB
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AVB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
BXP Boston Properties, Inc. | 4.00% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и AVB
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.33M при выручке в 895.70M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.85M при выручке в 895.70M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.56M при выручке в 895.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and AVB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (7.99%) compared to AVB (6.64%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs AVB's -70.04%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор