Сравнение BXP с AVB
BXP (Boston Properties, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, BXP returned -3.25%/yr vs 4.02%/yr for AVB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXP и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -3.25% против 4.02% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -3.25%
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам BXP и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -8.52% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BXP and AVB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1997 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between BXP and AVB has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BXP:
$9.67B
AVB:
$25.80B
BXP:
$2.00
AVB:
$8.02
BXP:
30.46
AVB:
22.85
BXP:
0.07
AVB:
13.14
BXP:
2.77
AVB:
8.52
BXP:
1.88
AVB:
2.20
BXP:
$3.49B
AVB:
$3.06B
BXP:
$2.10B
AVB:
$2.08B
BXP:
$1.88B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. AVB — Ранг доходности на риск
BXP
AVB
Сравнение BXP c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.32 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BXP и AVB
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -70.04% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -20.87% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -29.40% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -38.36% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -46.91% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -18.67% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -11.74% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 10.93% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и AVB
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.96% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 14.86% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 19.96% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 22.16% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 24.67% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и AVB
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AVB в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
BXP Boston Properties, Inc. | 5.06% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и AVB
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and AVB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (6.35%) compared to AVB (4.96%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs AVB's -70.04%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор