Сравнение BXP с STWD
BXP (Boston Properties, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, BXP returned -2.88%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BXP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -2.88% против 6.45% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -2.88%
- Всё время*
- 8.38%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.39M | $103.66M | $96.79M | |
| $67.21M | $62.64M | $61.54M |
Сравнение доходности по годам BXP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.28% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between BXP and STWD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between BXP and STWD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$11.17B
STWD:
$6.01B
BXP:
$1.87
STWD:
$1.56
BXP:
37.48
STWD:
10.38
BXP:
0.09
STWD:
0.85
BXP:
3.16
STWD:
1.84
BXP:
$3.52B
STWD:
$1.98B
BXP:
$1.65B
STWD:
$1.19B
BXP:
$1.86B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. STWD — Ранг доходности на риск
BXP
STWD
Сравнение BXP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.90 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и STWD
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -66.34% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -14.15% | -19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -15.83% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -29.65% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -66.34% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -13.94% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -7.62% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 8.74% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и STWD
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.54% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 12.54% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 16.35% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 24.13% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 30.13% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и STWD
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.00% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и STWD
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.33M при выручке в 895.70M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.85M при выручке в 895.70M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.56M при выручке в 895.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and STWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (7.99%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs STWD's -66.34%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор