Сравнение BXP с STWD
BXP (Boston Properties, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, BXP returned -3.25%/yr vs 7.63%/yr for STWD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -3.25% против 7.63% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -3.25%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам BXP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -8.52% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between BXP and STWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between BXP and STWD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$2.00
STWD:
$1.39
BXP:
30.46
STWD:
12.19
BXP:
0.07
STWD:
1.00
BXP:
2.77
STWD:
2.16
BXP:
$3.49B
STWD:
$1.98B
BXP:
$2.10B
STWD:
$1.19B
BXP:
$1.88B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. STWD — Ранг доходности на риск
BXP
STWD
Сравнение BXP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.38 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.65 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BXP и STWD
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -66.34% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -14.53% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -16.66% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -29.65% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -66.34% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -12.67% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -7.57% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 8.47% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и STWD
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.59% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 12.21% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 16.67% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 24.29% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 30.13% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и STWD
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 5.06% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и STWD
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and STWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (6.35%) compared to STWD (5.59%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор