Сравнение BXP с EXPE
BXP (Boston Properties, Inc.) and EXPE (Expedia Group, Inc.) are both stocks. BXP operates in REIT - Office (Real Estate), while EXPE operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BXP returned -3.25%/yr vs 7.99%/yr for EXPE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXP и EXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -20.10%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям EXPE по среднегодовой доходности: -3.25% против 7.99% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -3.25%
EXPE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам BXP и EXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -8.52% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
EXPE Expedia Group, Inc. | -20.10% | 53.27% | 22.76% | 73.28% | -51.53% | 36.50% | 22.89% | -2.90% | -4.96% | 6.66% |
Correlation
The correlation between BXP and EXPE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between BXP and EXPE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$9.67B
EXPE:
$27.46B
BXP:
$2.00
EXPE:
$12.11
BXP:
30.46
EXPE:
18.61
BXP:
0.07
EXPE:
0.41
BXP:
2.77
EXPE:
1.91
BXP:
1.88
EXPE:
47.68
BXP:
$3.49B
EXPE:
$15.17B
BXP:
$2.10B
EXPE:
$13.48B
BXP:
$1.88B
EXPE:
$2.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. EXPE — Ранг доходности на риск
BXP
EXPE
Сравнение BXP c EXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | EXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.45 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.75 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BXP и EXPE
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и EXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -82.73% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -37.44% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -37.44% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -60.86% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -70.51% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -24.87% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -23.32% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 14.18% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и EXPE
Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 6.35%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.98% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 36.35% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 46.40% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 45.76% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 43.83% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и EXPE
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности EXPE в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 5.06% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.78% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и EXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Expedia Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и EXPE
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
EXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
EXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
EXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expedia Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and EXPE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPE has higher volatility (11.98%) compared to BXP (6.35%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs EXPE's -82.73%.
EXPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и EXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор