PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOOD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. WOOD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, WOOD returned -4.61% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-8.60%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between WOOD and MSTZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

WOOD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.03

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.49

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.55

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.84

-7.26

WOOD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и MSTZ

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-99.38%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-84.89%

+63.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.39%

-97.53%

+76.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-94.55%

+79.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

43.95%

-32.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и MSTZ

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.88%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

55.03%

-50.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

134.45%

-120.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

148.58%

-129.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

170.73%

-151.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

170.73%

-149.02%

Сравнение комиссий WOOD и MSTZ

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и MSTZ

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and MSTZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -4.61% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for MSTZ.

WOOD is categorized as Materials, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор