PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с CUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 3.93%/yr for CUT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у CUT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.93% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between WOOD and CUT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between WOOD and CUT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и CUT

Секторы
WOOD
CUT

Сырьевые материалы

63.6%
51.8%

Потребительский циклический сектор

23.5%
39.1%

Недвижимость

12.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
63.6%
CUT
51.8%

Потребительский циклический сектор

WOOD
23.5%
CUT
39.1%

Недвижимость

WOOD
12.9%
CUT
4.5%

Коммуникационные услуги

WOOD

-

CUT

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

CUT
0.2%

Энергетика

WOOD

-

CUT

-

Финансовые услуги

WOOD

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

WOOD

-

CUT

-

Промышленность

WOOD

-

CUT
5.1%

Технологии

WOOD

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

WOOD

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOVWOOD с VNQ
Часто сравнивают с CUT:
CUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJCUT с GOEX

Доходность на риск

WOOD vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.44

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.37

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.81

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUT равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.11

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WOOD и CUT

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-70.03%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-19.62%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.23%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-30.40%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-45.76%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-22.99%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-15.26%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

8.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и CUT

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеют волатильность 5.70% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.05%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.57%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.48%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.22%

+1.65%

Сравнение комиссий WOOD и CUT

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и CUT

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WOOD and CUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, WOOD leads with 5.20% vs 3.93% for CUT. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.20% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.61% for CUT.

WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.55% for CUT.

WOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор