Сравнение WOOD с GLD
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.67%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.13% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам WOOD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between WOOD and GLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.13 |
Over the past year, WOOD and GLD have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. GLD — Ранг доходности на риск
WOOD
GLD
Сравнение WOOD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.70 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.67 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и GLD
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -45.56% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -26.40% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -26.40% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -26.40% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -26.40% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -26.40% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.19% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 11.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и GLD
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.88%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.59% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 24.21% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 28.00% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.41% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.11% | +5.60% |
Сравнение комиссий WOOD и GLD
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и GLD
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and GLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs 5.67% for WOOD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for GLD.
WOOD is categorized as Materials, while GLD is Gold. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор