PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOD с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco QQQ (QQQ).

WOOD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или QQQ.

Корреляция

Корреляция между WOOD и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOD:

-0.49

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

WOOD:

-0.68

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

WOOD:

0.92

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

WOOD:

-0.39

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

WOOD:

-1.20

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

WOOD:

8.72%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

WOOD:

19.28%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

WOOD:

-63.23%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

WOOD:

-17.93%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.84% против 17.53% соответственно.

WOOD

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-9.46%

3 года

-3.11%

5 лет

9.31%

10 лет

4.84%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий WOOD и QQQ

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг риск-скорректированной доходности WOOD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и QQQ

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.14%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок WOOD и QQQ

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и QQQ

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.66%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...