PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 6.12%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.12% против 15.14% соответственно.

WOOD

1 день
1.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
-6.26%
3 года*
0.47%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
6.12%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-5.94%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WOOD and VTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.74

Over the past year, the correlation between WOOD and VTI has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WOOD и VTI

Секторы
WOOD
VTI

Сырьевые материалы

62.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

24.6%
9.7%

Недвижимость

13.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

9.4%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

WOOD
62.4%
VTI
1.9%

Потребительский циклический сектор

WOOD
24.6%
VTI
9.7%

Недвижимость

WOOD
13.0%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

WOOD

-

VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

VTI
4.3%

Энергетика

WOOD

-

VTI
3.3%

Финансовые услуги

WOOD

-

VTI
11.3%

Здравоохранение

WOOD

-

VTI
9.0%

Промышленность

WOOD

-

VTI
9.4%

Технологии

WOOD

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

WOOD

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VOOVWOOD с VNQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WOOD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.79

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.46

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.56

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

11.37

-11.98

WOOD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и VTI

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-55.45%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-8.92%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-19.30%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-25.36%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-35.00%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-2.86%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-8.01%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.01%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и VTI

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

10.02%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

12.80%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

17.50%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.31%

+3.45%

Сравнение комиссий WOOD и VTI

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и VTI

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.51%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and VTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (5.25%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 6.12% for WOOD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.04% for VTI.

WOOD is categorized as Materials, while VTI is Large Cap Blend Equities. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор