Сравнение WOOD с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
WOOD и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.36% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и VOOV
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
WOOD vs. VOOV — Ранг доходности на риск
WOOD
VOOV
Сравнение WOOD c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.84 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.27 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.08 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.03 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.72 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.72 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и VOOV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VOOV
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VOOV
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -37.31% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -11.99% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -18.10% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -37.31% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -4.48% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -3.88% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 2.57% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VOOV
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.82% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.77% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 15.59% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 14.50% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.96% | +4.88% |