PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOD с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOD с VOOV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

WOOD и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или VOOV.

Корреляция

Корреляция между WOOD и VOOV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOD:

-0.49

VOOV:

0.20

Коэф-т Сортино

WOOD:

-0.68

VOOV:

0.39

Коэф-т Омега

WOOD:

0.92

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

WOOD:

-0.39

VOOV:

0.18

Коэф-т Мартина

WOOD:

-1.20

VOOV:

0.59

Индекс Язвы

WOOD:

8.72%

VOOV:

5.29%

Дневная вол-ть

WOOD:

19.28%

VOOV:

16.25%

Макс. просадка

WOOD:

-63.23%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

WOOD:

-17.93%

VOOV:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.47% соответственно.

WOOD

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-9.46%

3 года

-3.11%

5 лет

9.31%

10 лет

4.84%

VOOV

С начала года

-1.33%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.27%

3 года

11.08%

5 лет

14.65%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий WOOD и VOOV

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOD и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг риск-скорректированной доходности WOOD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOD c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и VOOV

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VOOV в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.14%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.18%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок WOOD и VOOV

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и VOOV

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...