Сравнение WOOD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WOOD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.14% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и VOO
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WOOD vs. VOO — Ранг доходности на риск
WOOD
VOO
Сравнение WOOD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.53 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.31 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VOO
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VOO
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -33.99% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -11.98% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -24.52% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -33.99% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -5.55% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -3.72% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 2.55% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VOO
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.47% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 18.11% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.82% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.99% | +3.85% |