PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOD с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WOOD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или VOO.

Корреляция

Корреляция между WOOD и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOD:

-0.49

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

WOOD:

-0.68

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

WOOD:

0.92

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

WOOD:

-0.39

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

WOOD:

-1.20

VOO:

2.35

Индекс Язвы

WOOD:

8.72%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

WOOD:

19.28%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

WOOD:

-63.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WOOD:

-17.93%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.60% соответственно.

WOOD

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-9.46%

3 года

-3.11%

5 лет

9.31%

10 лет

4.84%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий WOOD и VOO

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг риск-скорректированной доходности WOOD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и VOO

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.14%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WOOD и VOO

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и VOO

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.66% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...