PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.14% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WOGSX и VOO

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WOGSX
White Oak Select Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WOGSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.31

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между WOGSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и VOO

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и VOO

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-33.99%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.98%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-24.52%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.99%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.55%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-3.72%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и VOO

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.47%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.11%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.82%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.99%

+1.89%