PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOGSX с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOGSX (White Oak Select Growth Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WOGSX returned 14.39%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WOGSX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOGSX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции SCHB немного впереди с 15.02%.

WOGSX

1 день
0.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.21%
1 год
32.14%
3 года*
23.58%
5 лет*
11.60%
10 лет*
14.39%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOGSX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		11.03%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between WOGSX and SCHB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between WOGSX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с ROGSXWOGSX с JNRFXWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELXWOGSX с FCNTX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

WOGSX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.90

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и SCHB

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOGSXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-35.27%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.91%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-19.34%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-25.41%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-35.27%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.27%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.39%

-4.11%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.94%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и SCHB

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOGSXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.97%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.14%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.11%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.24%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.31%

+1.58%

Сравнение комиссий WOGSX и SCHB

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и SCHB

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		7.33%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WOGSX and SCHB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOGSX has higher volatility (3.49%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, WOGSX dropped -79.10% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOGSX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор