PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WOGSX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и JNRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund
-4.42%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
-9.81%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.68% соответственно.


WOGSX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
1.16%
1 год
18.45%
3 года*
20.07%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.14%

JNRFX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.19%
3 года*
21.91%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


White Oak Select Growth Fund

Janus Henderson Research Fund

Сравнение комиссий WOGSX и JNRFX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.


Доходность на риск

WOGSX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WOGSXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.76

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.06

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.72

+2.31

WOGSX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WOGSXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между WOGSX и JNRFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и JNRFX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности JNRFX в 13.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund
8.52%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
13.24%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и JNRFX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и JNRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WOGSXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-74.74%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-17.05%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-36.48%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.48%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-13.02%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-25.07%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.85%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и JNRFX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.47%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WOGSXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.11%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.68%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.54%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.01%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.27%

-1.40%